Get Adobe Flash player

Почему цена разворачивается после моего Cтоп-Лосса ?

Здравствуйте,  друзья!

Сегодня мы обсудим один, можно сказать, риторический вопрос, который часто возникает как у новичков, так и достаточно опытных трейдеров. Вопрос этот звучит следующим образом: “Почему, как только срабатывает мой стоп, цена разворачивается?”

Собственно, почему так происходит, видит ли рынок, куда вы ставите свои ордера, и почему вам назло их выбивает, тут же разворачиваясь в изначальном направлении? Попробуем разобраться, что является предпосылкой данной ситуации, где ставят стоп-лоссы большинство участников рынка, что с этим делать и как бороться.

Основная идея

Допустим, вы обнаружили на графике модель “Поглощение” и сделали вывод, что цена в дальнейшем пойдет в рост. Не имеет значения, показал сигнал индикатор или торговая система. Вопрос в том, где бы вы здесь поставили стоп-лосс? Скорее всего, либо под свечами, либо возле последнего локального минимума.

Казалось бы, все хорошо, но затем цена выбивает ваш стоп-лосс, и уходит, как и предполагалось, наверх. Думаю, вы сами можете привести множество подобных примеров из собственной практики или после наблюдений за другими трейдерами.

Почему так происходит?

Дело в том, что на рынке помимо других трейдеров, вроде нас с вами, присутствуют и крупные игроки: хедж-фонды, банки, различные институциональные инвесторы. Они открывают довольно крупные позиции, то есть позиции очень большого объема, для открытия который необходим достаточный уровень ликвидности.

Если подобную позицию попытаться открыть в середине тренда, большой объем может сильно сдвинуть цену в направлении позиции, но после этого цена с высокой вероятностью откатит назад, оставив трейдера в невыгодном положении.

Представьте: если вы, например, придете на рынок покупать картофель, но не 1 килограмм, а целую фуру. Казалось бы, вы должны получить более выгодную цену, как оптовый покупатель, а на самом деле более выгодную цену получит тот, кто пришел за 1 килограммом.

Поэтому крупным игрокам приходится хитрить и искать места с большой ликвидностью на продажу, чтобы выгодно закупиться и наоборот. Собственно, ваш стоп-лосс для позиции на покупку и есть ни что иное, как ордер на продажу. Соответственно, крупному игроку выгодно взять именно эту ликвидность в виде стоп-лоссов и отложенных ордеров sell stop, и таким образом набрать собственную позицию, не сильно сдвинув при этом рыночную цену.

Вы наверняка удивляетесь, как такой крупный игрок может быть заинтересован в таких мелких позициях. Но дело в том, что примерно 95% трейдеров ставят ордера примерно в одни и те же места. Соответственно, раз уж люди мыслят одинаково, крупным игрокам не нужно видеть всю инсайдерскую информацию о том, где конкретно стоит ваш стоп-лосс — это и так достаточно очевидно. После того, как ликвидность была поглощена, рынок уходит в своем направлении, но уже без вас.

Большинство участников рынка ставят стоп-лоссы в одном из перечисленных мест:

  • Локальные минимумы/максимумы;
  • Уровни поддержки/сопротивления;
  • Круглые уровни;
  • За границами каналов,прямоугольников и других паттернов консолидации.
  • Открыть позицию против толпы

Закономерный вопрос, что же все-таки с этой информацией делать и как дальше жить?

Где ставить стоп-лосс?

  • Первое, что приходит на ум — не ставить стоп в принципе, нет стопа — нет проблем. Однако, такая практика подойдет далеко не всем. Если вы недавно в рынке, работать без стоп-лосса, то есть, держать его в уме или использовать виртуальный, не ставя непосредственно в рынок, опасно, и такая практика часто приводит к большим убыткам или потере всего депозита.
  • Некоторые используют различные технические ухищрения, применяя так называемый виртуальный стоп-лосс. То есть, ордер закроется, но закроет его советник, а не автоматический рыночный приказ. Но, на самом деле, неважно, стоит стоп в рынке или нет — поведение крупных игроков от этого не поменяется.
  • Следующее логичное решение — ставить стоп-лосс с большим запасом (на более дальнем расстоянии). Это решение не самое плохое и имеет право на жизнь. Запас, тем не менее, должен быть не самым большим, иначе вы просто увеличиваетериски зря. Такой вариант не поможет во всех случаях, но в целом это неплохой компромисс.
  • Обратное решение — очень короткий стоп. Если его выбьет, можно сильно не переживать и затем войти в рынок повторно. Решение тоже имеет право на жизнь, но чаще всего подразумевается повторный вход. При этом, если стоп таки выбило, нужно понимать, почему это произошло, и только проанализировав ситуацию входить второй раз.

Например, проанализировав ситуацию на примере, становится понятно, что стоп с большой вероятностью выбило из-за крупного игрока, съевшего ликвидность на продажу, и после коррекционного движения стоит ожидать продолжения роста. В таком случае, когда решение основано не на эмоциях, а на рациональном расчете, в рынок можно войти повторно

  • Таким же образом можно входить послеложного пробоя. Если вы получили подтверждение ложного пробоя (информация подтверждена), то вполне можно использовать подобную ситуацию для собственной выгоды. То есть, входить в рынок, когда выбило стопы других участников.

Для расчета размера стоп-лосса можно использовать не только сам график, но и другие вспомогательные инструменты, например, индикатор ATR. Показания ATR обычно умножаются на какой-то множитель, например, 2 или 3. В данном случае, у нас дневной график и значения ATR достаточно большие, поэтому множителя 2 будет достаточно. Индикатор показывает 112 пунктов, значит стоп-лосс выставляем на расстоянии 224 пункта (112 * 2) от точки входа. В целом, как показывают тесты, возможно, это один из самых верных способов для установки стоп-лосса

  • Напоследок есть самый хороший способ избавиться от этого, это торговать против тренда

Давайте посмотрим последний метод детально:

Тайм фрейд любое, лучше взять D1

  • Этап 1: Вазмем инструменте пример EUR/USD, тайм фреим M30. Установить индикатор (VPFx), для определения топи, т.и. где находится большинство игроки рынка.

  • Этап 2: переходим на D1 и удалим индикатор VPFx.

  • Этап 3: Входим в рынок, установить отложенный ордер

  • Этап 4: Делая это, вы будете поглощать других стопов. Так думают маркет-мейкеры и 5 % трейдеры.

Думайте, как думают маркет мейкеры и вы получайте 95 % прибыль.

Заключение

Можете свободно применять любое из перечисленных решений. Возможно, вы найдете какое-либо свое решение этой задачи — кто-то использует сети, кто-то локирование. Но это уже относится к более профессиональным тактикам, и если вы новичок, лезть туда я вам не советую. Самое оптимальное решение — торговать против тренда. Это верный вариант, помогающий избежать частых ситуаций срабатывания стопа с последующим разворотом цены. Главное — старайтесь мыслить не так, как все, помните о крупных игроках, их методах набора позиции и все у вас будет хорошо!

С уважением аналитик на валютном рынке,

Имеда Шерифадзе

ФорексДеньги: Форекс форум для трейдеров

Мы в контакте...

 

Подпишись на новости!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 

RSS20
Follow by Email
Facebook20
Facebook
Twitter20
YOUTUBE

Не Умеешь Торговать на FOREX?


Заходи>>

Protrader


Стань профессионалом>>

Яндекс.Метрика